eviews取对数怎么操作 eviews怎么取对数？

eviews怎么取对数？Ln在Eviews中表示为log。比如数学中的ln(Q)在Eviews中表示为log(Q)。ylog(x)直接在软件中定义。在纸质模型中，LN不需要取对数，估计时使用log()

eviews怎么取对数？

Ln在Eviews中表示为log。比如数学中的ln(Q)在Eviews中表示为log(Q)。ylog(x)直接在软件中定义。在纸质模型中，LN不需要取对数，估计时使用log()即可。如果你真的想接受它，在快速生成序列中输入一个新变量。比如rlog( )r是对数之后的序列。首先在工作文件中定义一个新的变量Y(假设原变量是W，现有变量)，然后在工作文件中点击genr，在等式中输入Ylog(w)，确认。数列ylog(x)在最小二乘法中输入log(y) log(x) c也可以生成一个新变量:输入命令ylog()。

msvar模型讲解？

MSVAR模型的数学原理有一个假设，所有的变量都服从一个转移概率矩阵和一个共同的区域系统，所以在建模之前，你必须保证你使用的指标有很好的协调性。以二元MSVAR模型为例，两个指标要尽量一致，时差相关系数的领先滞后期不能太大，个人经验不能超过[-3，3]。如果超过且两个指标有明显的超前滞后关系，则不适合使用MSVAR模型。另外需要注意的是，两个指标的主峰和主谷要尽量保持对应，这样建模结果才可信。

2.1数据处理，要尽量剔除指标的不规则扰动成分，使用指标的周期性波动成分或缺口数据。具体来说，第一种方法使用的是横向数据(有单位和指数指数趋势)，一般有两种处理方法:1。数据的对数差；2.对数据进行季节调整后的HP滤波(可以用Eviews软件实现)；第二种增长率数据只是季节性调整。

2.2在建模过程中，除了选择不同的模型形式，如MSM、MSI、MSMH、MSIH等。，MSVAR也有两个重要的参数可以选择。第一，区数，一般选择2或3，表示识别2或3个区；第二个VAR模型的滞后阶一般由变量的简化VAR模型先确定，这也是写论文的一般范式，但实际情况是简化VAR模型确定的最优滞后阶不一定是最优结果。这就需要你判断识别出的平滑概率对应的区域系统是否能够解释其经济意义，或者参数估计结果是否合理。参数估计的结果试图保证1区的截距项或均值项大于或小于2区，第一变量1区的截距项小于2区，第二变量1区的截距项大于2区，因此构建的模型是错误的。

此外，还有一个非常重要的问题，那就是你想通过建立msvar模型来识别高增长区和低增长区(例如，研究股票的牛市或熊市)；或者扩张收缩区系(从经济周期的角度来研究指标的拐点，经济是处于扩张还是衰退状态)，以MSI(2)-VAR模型为例，如果能识别出高增长区系和低增长区系，直接用上面处理的数据进行建模就好了；如果确定了膨胀和收缩区域，则应使用数据的差分数据进行建模。