深圳证券交易所第五版交易系统
工程技术标准深圳证券交易所第五版交易系统对基金公司数据接口规范（Ver0.90）深圳证券交易所二○一五年一月 ,工程技术标准 深
工程技术标准
深圳证券交易所第五版交易系统
对基金公司数据接口规范
（Ver0.90）
深圳证券交易所
二○一五年一月
,工程技术标准 深圳证券交易所第五版交易系统对基金公司数据接口规范
文档说明
I
,工程技术标准 深圳证券交易所第五版交易系统对基金公司数据接口规范
目 录
一、 前言 ..................................................................................................................................................... 1
二、 数据交换机制 ..................................................................................................................................... 1
2.1
2.2
3.1
3.2 消息交换 . .......................................................................................................................................... 1 文件交换 . .......................................................................................................................................... 1 基金净值揭示业务数据交换概述 . .................................................................................................. 1 基金净值业务接口约定 . .................................................................................................................. 2
前日净值 . .............................................................................................................................. 2
当日实时参考净值 ............................................................................................................... 2
STEP 消息 ................................................................................................................................................... 2
四、 ETF 业务数据接口规范 .................................................................................................................... 5
4.1
4.2 3.2.2.23.2.2.1三、 基金净值揭示业务数据接口规范 ..................................................................................................... 1 3.2.1 3.2.2 BINARY 消息 ............................................................................................................................................. 4 ETF 业务数据交换概述 . .................................................................................................................. 5 ETF 业务数据接口约定 . .................................................................................................................. 5
证券信息 . .............................................................................................................................. 5
PCF 文件 . .............................................................................................................................. 6
IOPV 清单............................................................................................................................. 9 4.2.1 4.2.2 4.2.3
4.3
申购赎回成交确认 . ........................................................................................................................ 10
II
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深圳证券交易所第五版交易系统
对基金公司数据接口规范
一、 前言
为了明确深圳证券交易所和基金公司之间传输数据的方式和格式，方便基金公司开发相关的技术系统，特制定本接口规范。本接口规范描述内容包括可开展的业务、详细的数据交换格式以及必要的运行指导。
二、 数据交换机制
2.1 消息交换
会话机制和消息格式等内容可参考深交所与会员的接口规范，具体是：《深圳证券交易所STEP 交易数据接口规范》《深圳证券交易所Binary 交易数据接口规范》。
2.2 文件交换
文件交换的方式和相关流程约定等内容可参考深交所与会员的接口规范，具体是：《深圳证券交易所数据文件交换接口规范》
三、 基金净值揭示业务数据接口规范
3.1 基金净值揭示业务数据交换概述
基金净值揭示主要有以下几种方式：
1) 揭示前日净值
适用于ETF 、LOF 、分级基金子基金、非交易型开放式基金，揭示其最新估算的净值，采用文件交换。对于大部分基金，最新估算的净值为T-1日净值；对于部分基金（如果投资境外市场基金），最新估算的净值可能是T-x 日净值（x>=1，例如对于投资美股的基金，x=2）。
T –1日收市后至T 日7:00前，基金公司将基金净值文件通过FDEP 上传交易系统。深交所收到基金净值文件后，进行有效性检查，检查通过后，T 日将单位基金净值通过《深圳证券交易所数据文件交换接口规范》中的证券信息库securities_YYYYMMDD.xml的T-1日基金净值（NA V ）字段对外发布揭示。如果基金公司T –1日未上传基金净值文件，或多次上传基金净值文件均失败，则T 日对外发布揭示出去的净值为0。
上市首日基金的前日净值，通过相同方式报送到深交所。
2) 揭示当日实时参考净值
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适用于ETF 、LOF 、分级基金子基金、非交易型开放式基金，采用消息交换。 基金公司在T 日交易时间内将基金净值通过交易网关以指令申报的形式实时报送到交易系统。深交所收到基金公司申报的最新基金净值数据后，将单位基金净值通过《深圳证券交易所STEP/BINARY行情数据接口规范》中的价格（MDEntryPx ）字段对外发布揭示（此时行情条目类别（MDEntryType ）字段=x8）。如果基金公司未上传最新基金净值，则下一次对外发布揭示净值时保留上次发布揭示的净值不变。
3) 封闭式基金净值
目前，基金公司在指定日期将封闭式基金净值报送至基金业务专区，并不报送至交易系统。由于封闭式基金数量少，未来不再新增，所以封闭式基金净值报送维持现有流程不变。
3.2 基金净值业务接口约定
3.2.1 前日净值
⏹ 文件命名规则
文件名称：netvalue_YYYYMMDD.xml，YYYYMMDD 指需要揭示的交易日，即T 日。
⏹ 字段定义
⏹ 文件检查
深交所对净值的合法性进行检查，即检查基金代码是否存在，是否误传其他基金公司的基金净值。
3.2.2 当日实时参考净值
基金公司于交易日交易时段内每隔15秒向深交所上传一次当日实时参考净值。9:15以后开始将接收到的当日实时参考净值传至交易系统，接收当日实时参考净值的截止时间为15:00。 3.2.2.1
上传当日实时参考净值时可以使用STEP 和BINARY 两种消息格式。
STEP
消息
⏹ 基金实时净值更新
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注：
1) 参与人代码说明
基金实时净值更新执行报告
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3.2.2.2 BINARY 消息 消息中所有整数类型字段都采用网络字节序（BIG-ENDIAN ）编码方式。
⏹ 基金实时净值更新
⏹ 基金实时净值更新执行报告
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四、 ETF 业务数据接口规范
4.1 ETF 业务数据交换概述
基金公司需每日从深交所获取证券信息（主要是股本和停复牌信息），向深交所发送PCF 文件及ETF 即时参考净值（以下简称“IOPV ”）清单文件并接收深交所的反馈及用于核对的反向确认文件。另外，深交所还需将申购赎回订单的成交确认（包含撤单成功执行报告和订单响应执行报告）实时抄送给基金公司。
深交所与基金公司之间关于证券信息文件、PCF 文件、IOPV 清单文件等业务数据交换流程及其应急处理办法，最终以深交所与基金公司另行签署的ETF 数据交换工作备忘录为准。
4.2 ETF 业务数据接口约定
4.2.1 证券信息
证券信息由深交所向基金公司发送。每交易日（T –1日）收市后，深交所系统完成下一交易日（T 日）的交易环境数据准备后（如更新股本数据、除权、设置证券停复牌等），生成T 日用的证券信息。该文件的发送时间为T –1日收市后到T 日开市前，通常在T –1日22:00前发送。
文件命名规则
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文件名为pre_securities_YYYYMMDD.xml，其中YYYYMMDD 为T 日日期。 ⏹ 字段定义
请参考《深圳证券交易所数据文件交换接口规范》“证券信息”一节。
4.2.2 PCF 文件
目前，深圳市场有多种类型的ETF ：单市场股票ETF 、跨境ETF （包含境外成份股的ETF ，如恒生ETF ）、跨市场ETF （包含境内其他市场成份股的ETF ，如沪深300ETF ）、黄金ETF 、单市场实物债券ETF 、现金债券ETF 、货币ETF ，所有ETF 都使用相同格式的PCF 文件。
对于黄金ETF ，深交所发布用于现金申赎的PCF ，供深交所会员使用；上海黄金交易所（以下简称金交所）发布用于实物申赎的PCF ，供金交所会员使用。
对于跨市场ETF ，深交所发布用于现金申赎的PCF ；中国结算总公司发布用于实物申赎的PCF 。两种PCF 都供深交所会员使用。
PCF 文件中数据包括ETF 申购、赎回等业务的控制参数及申赎对价的构成信息。 ⏹ 文件命名规则
文件命名规则为：pcf etf代码 8位日期（YYYYMMDD 格式，T 日日期），扩展名为.xml ，示例如下：
pcf_159901_20150115.xml
⏹ 字段定义
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