上海证券交易所期权全真模拟交易市场参与者接口规格说明书、
上海证券交易所技术文档上海证券交易所期权模拟交易系统市场参与者接口规格说明书（技术开发稿）（1.01版） ,《上海证券交易所期权模拟交易系统市场参与者接口规格说明书》1.0
上海证券交易所技术文档
上海证券交易所
期权模拟交易系统
市场参与者接口规格说明书
（技术开发稿）
（1.01版）
,《上海证券交易所期权模拟交易系统市场参与者接口规格说明书》1.01版发布说明
2013-08-16 根据个股期权业务方案更新稿，调整并修订市场参与者接口规格（技术开发部修订） 2013-07-15 根据个股期权业务方案对市场参与部分做更新（技术开发部修订）
2012-06-06 对市价转限价订单在没有任何对手盘可供成交之际的申报应答作出补充说明
本文档为市场参与者通过STEP 消息接入上交所期权模拟交易系统的接口规格。
本文档定义了上交所期权模拟交易市场参与者STEP 接口。
本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。
服务电话：021-68644780
通信地址：上海市浦东南路528号上海证券交易所
,目录
1 数据格式约定 . ..................................................................................................... 4 2 期权模拟交易系统接口规范 ................................................................................ 5
2.1 .......... 申报类STEP 消息流程图 . ........................................................................ 5
2.2 .......... 文件接口处理原则 . ................................................................................. 6
2.2.1 ............ 格式约定 .............................................................................................. 6
2.2.2 ............ 结构描述 .............................................................................................. 6 3 STEP 消息规范 ..................................................................................................... 8
3.1 .......... 行情数据 ................................................................................................ 8
3.2 .......... 申报指令 .............................................................................................. 10
3.3 .......... 非交易指令-证券冻结与解冻指令......................................................... 12
3.4 .......... 非交易指令-行权指令 .......................................................................... 13
3.5 .......... 撤单指令 .............................................................................................. 14
3.6 .......... 申报指令响应/撤单指令成功响应消息 ................................................. 16
3.7 .......... 撤单指令失败响应消息 . ........................................................................ 17
3.8 .......... 执行报告 .............................................................................................. 18 4 文件接口规范 . ................................................................................................... 21
4.1 .......... 期权行情文件接口mktdt03.txt . ........................................................... 21
4.2 .......... 期权基础信息 ref03MMDD.txt ............................................................ 24
4.3 .......... 成交过户数据接口 trns03XXXXX.txt .................................................. 28 5 全真模拟交易接口规范...................................................................................... 32
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技术文档 1 数据格式约定
数据格式约定参见《上海证券交易所市场参与者 EzSTEP 通用数据库接口规格说明书》文档。 STEP 消息约定参见《上海证券交易所市场参与者 EzSTEP 通用数据库接口规格说明书》文档。
通用数据库接口参见《上海证券交易所市场参与者 EzSTEP 通用数据库接口规格说明书》文档。其中，数据库接口中：
请求业务类型编号（reqid ），本业务取值：
●
●
●
数据广播类型（bcasttype ），本业务取值：
7C 期权交易执行报告
7H 期权交易行情数据
消息类型（MsgType ），本业务取值：
8 =申报响应或执行报告（Execution Report）
9 =申报撤消失败（OrderCancelReject ）
D =申报（NewOrder Single）
F =申报撤单（OrderCancel Request）
W=行情数据（Market Data）
证券标识(SecurityID)，本业务取值799888
OTO = 申报指令-期权订单（Option Trading Order Entry） OTU = 非交易指令-证券冻结与解冻指令（Option Trading Underlying Transfer） OTE = 非交易指令-行权指令/撤销行权指令（Option Trading Execution Instruction）
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技术文档 2
2.1 期权模拟交易系统接口规范 申报类STEP 消息流程图
在发起方登录时，客户端将收到全量的市场申报信息（即公共数据广播），之后只发新增的公共数据。
根据期权交易的操作流程，市场参与者通过STEP 接口进行申报，交易平台通过集合竞价和连续竞价的模式进行撮合配对。发起方可以进行申报，以及相应的撤单等操作。下图描述了期权交易的STEP 消息通信流程。
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技术文档
2.2 文件接口处理原则
期权交易系统生成给市场参与者的文件接口包括了两种不同的文件格式：DBF 格式和基于ASCII 的TXT 文本。
对于TXT 文本格式，需要遵循以下的处理原则。
2.2.1 格式约定
文本txt 文件，格式约定如下：
（一）竖线('|')为字段间分隔符，字段数据内容不应含有分隔符；
（二）竖线('|')不应用在每条记录的开头和结尾；
（三）各字段均为一个遵循格式定义的字符串，字段间有严格前后顺序；
（四）字段定长，字段格式定义约定了长度和精度；字符型字段以CX 格式表示，其中X 代表字符串长度，不足部分左对齐，右补空格；整数数字型字段以NX 格式表示，其中X 代表数字型字符串长度，不足部分右对齐，左补空格；浮点数字型字段以NX (Y)格式表示，其中X 代表数字型字符串总长度，Y 代表小数位数，X 包括一位小数点，整数部分最多不超过X-Y-1位，小数部分最多不超过Y 位，不足部分右对齐，左补空格；
（五）每行以二进制0x0A 结束，最后一行也以0x0A 结束。
（六）文档命名采取文档含义（英文缩写）和类型数字标签相结合的方式，格式为
“ABCDEFxy ”。第一部分“ABCDEF ”为文档含义的英文缩写，“xy ”为两位的阿拉伯数字，表示平台来源。例如“TRNSDT03”，TRNSDT 代表事务类数据，03代表衍生品交易平台。
（七）文档中记录会采用记录标识类型，格式为“GHyzz ”。“GH ”取文档含义中的两个首字母，“y ”从文档名称中继承，“zz ”是同类文档中的细分。例如“TRNSDT03”表示非交易业务数据，记录中“TD301”表示成交数据、“TD0302”表示现行权数据。
2.2.2 结构描述
TXT 格式的文件，将采用以下的组织结构。
（一）文件包含文件头、文件体、文件尾三个部分；
（二）注意文件具有可扩展性，文件记录尾部可能随时增加扩展字段，接收处理方应能向下兼容处理，即增加扩展字段后，对新增字段无需识别处理的用户，不需要升级系统；
（三）文件体中，对于不同的记录数据类型，分别定义记录格式，接收处理方应能根据行情数据类型识别处理；
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