什么是统计套利？

网友解答: 简单来说，就是对过去数据的采集、归纳，总结出走势及趋势特征。再根据以往的原始高低点，概率建模，以测算出未来的大概结果。尽量从不确定中寻找出规律性的东西。再根据风险盈利比率，计

简单来说，就是对过去数据的采集、归纳，总结出走势及趋势特征。再根据以往的原始高低点，概率建模，以测算出未来的大概结果。尽量从不确定中寻找出规律性的东西。再根据风险盈利比率，计算出进出场点位。因为是计算机执行命令，所以就去除了人性中感性的弱点，保证了严格的执行力。

任何的交易系统，都不能保证盈利。即使是统计套利。但是在套利交易建模之后，在不断优化与升级中。系统也会将盈利概率加强，从而减少亏损的比率。

最后说一句，无论人工的，还是智能的。归根结底都是人建立的。所以说统计套利也好，或者其它套利也好。都带有鲜明的个人性格色彩，这样它的盈利或者亏损是谁也不敢保证的。

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可以用来赚大钱。统计套利是量化对冲基金最常用的策略。

什么是统计套利呢？

狭义地讲，统计套利即通过均值回归的投资组合盈利。

一般来说，一支股票的价格是不会均值回归的，也就是说股票价格暴涨，不代表未来会下跌，因为股票价格的变动被认为是市场对股票的基本面看法的调整。

可是，某些股票的组合就会满足均值回归。最经典的pair-trading组合——百事可乐和可口可乐，曾经就满足这样的性质。如果我买一股百事可乐，卖空一定数量的可口可乐股票，这个组合可能就会满足均值回归。

为什么呢？因为两个公司的产品、规模、运营模式都非常相似，所以当一个其中一个公司的股票增值远远大于另外一个的时候，很可能是市场价格出现了偏离，增值过高的股票在未来很可能相对另一支股票下跌。

广义地讲，统计套利包括所有市场中性策略。

这套方法起点在于寻找系统风险，也就是“因子”。找出影响市场上的股票波动的核心因素，也就是因子。再通过多空结合的操作，讲股票组合中的因子成分去掉，剩余的股票组合如果仍旧能盈利，那么它理论上就不会随市场波动，而能获得稳定的超额收益了。